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Durchschnittlicher True Range - ATR Der durchschnittliche True Range - ATR Die durchschnittliche True Range (ATR) ist ein Maß für die Volatilität, die Welles Wilder in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" eingeführt hat. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch weniger der aktuelle niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzüglich der vorherigen schließen und der absolute Wert der aktuellen niedrig weniger der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nützliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator deutet nicht auf die Kursrichtung hin, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilität durch Lücken und Begrenzung von Aufwärts - oder Abwärtsbewegungen verwendet. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Zeiträume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader möchte nur die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren. Daher könnte der Trader die fünftägige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Händler das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzüglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals minus dem vorherigen Schließen und des Absolutwerts des aktuellen Niedrigwerts minus dem Wert Vorherige schließen. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünftage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Nehmen wir an, dass der erste Wert der Fünftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert könnte abgeschätzt werden, indem der vorherige Wert des ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins multipliziert wird und dann der wahre Bereich für die aktuelle Periode dem Produkt hinzugefügt wird. Anschließend teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen auf. Beispielsweise wird der zweite Wert der ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) geschätzt. 5. Die Formel kann über die gesamte Zeitperiode wiederholt werden (ATR) verwendet werden, um ein komplettes Handelssystem zu entwickeln oder als Teil einer Strategie für Eingangs - oder Ausgangssignale verwendet zu werden. Professionals haben diesen Volatilitätsindikator seit Jahrzehnten genutzt, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Finden Sie heraus, wie Sie es verwenden und warum sollten Sie es versuchen. Was ist ATR Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein Volatilitätsindikator. Volatilität misst die Stärke der Preisaktion. Und wird oft für Hinweise auf Markt Richtung übersehen. Eine besser bekannte Volatilitätsindikator ist Bollinger Bands. In Bollinger auf Bollinger Bands (2002). John Bollinger schreibt, dass hohe Volatilität gering ist und niedrige Volatilität hoch ist. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschließlich auf die Volatilität, ohne den Preis, so dass wir sehen können, dass die Volatilität folgt einem klaren Zyklus. Wie eng zusammen die oberen und unteren Bollinger-Bänder zu irgendeiner Zeit sind, zeigt den Grad der Volatilität, den der Preis erlebt. Wir können sehen, die Linien beginnen ziemlich weit auseinander auf der linken Seite des Graphen und konvergieren, wie sie die Mitte der Tabelle zu nähern. Nachdem sie sich beinahe berühren, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilität, gefolgt von einer Periode geringer Volatilität. Bollinger Bands sind bekannt und können uns sehr viel darüber erzählen, was in der Zukunft wahrscheinlich ist. Zu wissen, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität erlebt, nachdem sie sich innerhalb einer engen Bandbreite bewegt hat, macht diese Aktie wert, eine Trading-Watch-Liste anzulegen. Wenn der Ausbruch auftritt, wird der Bestand wahrscheinlich eine scharfe Bewegung erfahren. Zum Beispiel, als Hansen (Nasdaq: HANS) aus dem niedrigen Volatilitätsbereich in der Mitte des Charts (siehe oben) ausbrach, verdoppelte er sich im Preis in den nächsten vier Monaten fast. Die ATR ist eine weitere Möglichkeit, Volatilität zu betrachten. In Abbildung 2 sehen wir das gleiche zyklische Verhalten in ATR (im unteren Teil des Diagramms gezeigt), wie wir mit Bollinger-Banden gesehen haben. Perioden geringer Volatilität, definiert durch niedrige Werte der ATR, folgen große Preisbewegungen. Handel mit ATR Die Frage, die Händler Gesicht ist, wie der Volatilität Zyklus profitieren. Während die ATR uns nicht sagt, in welche Richtung der Breakout auftritt, kann sie zum Schlusskurs addiert werden und der Trader kann kaufen, wann immer der nächste Tag Kurs über diesen Wert hinausgeht. Diese Idee ist in Fig. 3 gezeigt. Handelssignale treten relativ selten auf, sind aber üblicherweise vor Ort signifikante Bruchstellen. Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Kurs mehr als eine ATR über dem letzten Schluss schließt, eine Veränderung der Volatilität aufgetreten ist. Eine lange Position zu nehmen ist eine Wette, die der Vorrat in der Aufwärtsrichtung durchmacht. ATR Exit Sign Trader können diese Trades verlassen, indem sie Signale erzeugen, die auf dem Subtrahieren des Wertes der ATR von dem Schließen basieren. Dieselbe Logik gilt für diese Regel - wenn der Kurs mehr als eine ATR unterhalb des letzten Abschlusses schließt, ist eine signifikante Veränderung in der Natur des Marktes eingetreten. Das Schließen einer langen Position wird zu einer sicheren Wette, da die Aktie wahrscheinlich an dieser Stelle in eine Handelsspanne oder Rückwärtsrichtung eintritt. (Für die damit verbundenen Informationen finden Sie unter Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Die Verwendung der ATR wird am häufigsten als eine Exit-Methode, die angewendet werden können, egal wie die Einreise Entscheidung getroffen wird. Eine populäre Technik ist bekannt als der Leuchterausgang und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang legt eine hintere Haltestelle unter dem höchsten Höchststand fest, den der Bestand seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen der höchsten und der Stoppebene ist definiert als einige mehrfache der ATR. Zum Beispiel können wir den dreifachen Wert des ATR von dem höchsten Hochziehen abziehen, seit wir den Handel eingegeben haben. (Für die dazugehörige Lektüre siehe Techniken zum Anhalten des Anschlags). Der Wert dieses Anschlags ist, dass er in Reaktion auf die Marktaktion schnell nach oben bewegt wird. LeBeau entschied sich für den Namen des Kronleuchters, denn so wie ein Kronleuchter von der Decke eines Raumes herabhängt, hängt der Kronleuchterausgang vom hohen Punkt oder der Decke unseres Handwerks herunter. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Hinsicht besser als die Verwendung eines festen Prozentsatzes, da sie sich auf Basis der Charakteristiken der gehandelten Aktie ändern und die Tatsache erkennen, dass die Volatilität in Bezug auf Probleme und Marktbedingungen variiert. Wenn sich die Handelsspanne ausdehnt oder zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stop - und dem Schlusskurs automatisch an und bewegt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei die Händler den Wunsch haben, die Gewinne zu schützen, wobei es erforderlich ist, dass sich der Bestand innerhalb seines normalen Bereichs bewegt. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) ATR-Breakout-Systeme können von Strategien eines beliebigen Zeitrahmens verwendet werden. Sie sind besonders nützlich als Day-Trading-Strategien. Mit einem 15-minütigen Zeitrahmen addieren und subtrahieren Tag-Trader die ATR aus dem Schlusskurs der ersten 15-Minuten-Bar. Dies bietet Einstiegspunkte für den Tag, mit Stopps platziert, um den Handel mit einem Verlust zu schließen, wenn die Preise an den Abschluss der ersten Bar des Tages zurückzukehren. Jeder Zeitrahmen, wie fünf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden. Diese Technik kann beispielsweise eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthält. Eine andere Variante besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einer gebrochenen Menge variieren können, wie etwa der Hälfte, bis zu drei (darüber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen). In seinem Buch 1990, Day Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Toby Crabel zeigte, dass diese Technik auf einer Vielzahl von Rohstoffen und Finanz-Futures arbeitet. Einige Händler passen die Methode der gefilterten Welle an und verwenden statt der Prozentbewegungen ATRs, um Marktwendepunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten schließen, eine neue Welle beginnt. Eine neue Down-Welle beginnt, wenn der Kurs drei ATRs unter dem höchsten Schluss seit Beginn der Aufwärtswelle bewegt. (Für mehr Einblick siehe Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Fazit Die Möglichkeiten dieses vielseitigen Tools sind grenzenlos, ebenso die Gewinnchancen für den Kreativ-Trader. Es ist auch ein nützlicher Indikator für die langfristigen Anleger zu überwachen, weil sie erwarten, Zeiten der erhöhten Volatilität, wenn der Wert der ATR bleibt relativ stabil für längere Zeit. Sie würden dann bereit sein, was könnte eine turbulente Marktfahrt, helfen sie vermeiden, in Panik in Rückgänge oder immer mit irrationalen Überschwang, wenn der Markt bricht höher.